$SOXLと$XOMのGeneralized Additive Model解析

最近チャートを見ている$SOXLと$XOMのGeneralized Additive Model解析を行った。

library(tidyquant)
library(mgcv)
soxl <- tidyquant::tq_get("SOXL")
soxl$year <- as.integer(format(as.Date(soxl$date), "%Y"))
soxl$month <- as.integer(format(as.Date(soxl$date), "%m"))

fit <- gam(close ~ s(year, month), data=soxl)
plot(fit, rug = FALSE, se = FALSE, n2 = 80, main = "SOXL")
vis.gam(fit, theta = 30, phi = 30)

SOXLのGAM fit結果の3D View

エクソンモービルは下記のようなcontour plotとなる。

XOMのGAM fit結果